Turtle trading system metatrader

As tendências em movimento permanecerão em movimento e persistirão, até pararem e retrocederem. - Michael Covel O Turtle Trading Indicator para Metatrader implementa o original Richard Dennis e Bill Eckhart sistema de comércio, comumente conhecido como The Turtle Trader. Comércio exatamente como as tartarugas originais fez Certifique-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Seguir as tendências para o fim e lucro em cima ou para baixo mercados Obter home run retornos aplicando uma tendência comprovada sistema seguinte Esta tendência sistema baseia-se em fugas de históricos altos e baixos para Tomar e fechar comércios: é o oposto completo para a abordagem de compra baixa e vender alta. É o sistema perfeito para os comerciantes novatos com baixo capital O indicador implementa alertas visualmailsoundpush O indicador é não-repintação Screenshots Quem eram os Comerciantes Turtle A legenda Turtle Trader começou com uma aposta entre o multimilionário comerciante de commodities americano Richard Dennis e seu parceiro de negócios , William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grande Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de timing e um dom para a leitura tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos mais famosos experimentos na história do comércio. A média de 80 por ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um comerciante bem sucedido. Em meados de 1983, Richard Dennis colocar um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava procurando candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietária e que a experiência era desnecessária. Em tudo ele assumiu em torno de 21 homens e duas mulheres de origens diversas. O grupo de comerciantes foi empurrado para um grande quarto esparsamente decorado no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou-lhes os rudimentos de negociação de futuros. Quase cada um deles se tornou um comerciante rentável, e fez uma pequena fortuna nos próximos anos. A estratégia de entrada The Turtles aprendeu duas variantes ou sistemas de breakout. O System One (S1) usou uma fuga de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de capturar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal foi rentável. Mas essa regra de filtro tinha um problema embutido. E se as Tartarugas ignoraram a entrada breakout e que saltou breakout foi o início de uma enorme e rentável tendência que rugiu para cima ou para baixo Não é bom estar à margem com um mercado decolando Se as tartarugas pulou um System One 20-breakout dia e O mercado manteve a tendência, eles poderiam e iria voltar no sistema dois (S2) 55-breakout dia. Esta falha de segurança sistema dois breakout foi como as tartarugas mantidos de falta grandes tendências que foram filtradas. A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte: Comprar uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte: Dia breakouts se último S1 sinal foi uma perda Curta uma 20-dia breakouts se último sinal S1 foi uma perda As tartarugas calculou o stop-loss para todos os comércios usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. A parada-perda inicial foi sempre ATR (30) 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as tartarugas iriam acumular lucros de volta para ganhar negócios para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecido como pyramiding. Eles poderiam pirâmide um máximo de 4 comércios separados uns dos outros por unidade de 12 volatilidade. A estratégia de saída As Tartarugas aprenderam a sair de seus comércios usando breakouts na direção oposta, o que lhes permitiu montar tendências muito longas. A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte: Saia de posições longas quando o preço toca um ponto baixo de 20 dias Fechar posições curtas quando o preço toca uma alta de 20 dias A estratégia de saída usando o Sistema Um é a seguinte: Feche posições longas se o preço Toques de 10 dias de baixa Fechar posições curtas ifwhen o preço toca uma alta de 10 dias Money Management A alocação de risco inicial para todos os comércios foi de 2. No entanto, pirâmide agressiva de mais e mais unidades tinha um lado negativo: se nenhuma grande tendência materializada, então aqueles Pequenas perdas de falsos break-outs iria comer fora ainda mais rápido no Turtles limitado capital. Como Eckhardt ensinou as Tartarugas a lidar com as vias perdedoras e proteger o capital Eles reduziram dramaticamente o tamanho das suas unidades. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades de redução aumentou a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro novamente. As regras eram simples. Para cada 10 por cento na retirada em sua conta, as tartarugas cortaram seu risco da unidade negociando por 20 por cento. Isso, naturalmente, se aplica para maiores números: o risco unitário seria reduzido em 80 com um drawdown 40 O que o comércio O que você comércio é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária você terá que fazer. Aqui está a captura: você não pode negociar tudo, mas você não pode negociar apenas um mercado ou. Você precisa estar em posição de estar seguindo mercados suficientes que quando um mercado se move você pode montá-lo, como a diversificação é o único almoço gratuito que você começa. Permite que você espalhe seus alvos potenciais da oportunidade largamente através das moedas correntes, taxas de interesse, índices globais da bolsa, grões, carnes, metais e energias. Produtos Relacionados Você poderia publicar as regras de negociação de tartaruga no jornal e ninguém iria segui-los - Richard Dennis O EA de negociação de tartaruga é um Conselheiro Especialista Metatrader4 que implementa o sistema de comércio original Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader. Comércio exatamente como as tartarugas originais fez Certifique-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Siga as tendências para o fim e lucrar em cima ou para baixo mercados Obter home run retornos aplicando uma tendência comprovada sistema seguinte Un companheiro incomparável semi-automatizado para comerciantes experientes Benefício de um totalmente Automatizado sistema de negociação que precisa de pouca ou nenhuma atenção de você: basta escolher o seu portfólio diversificado e esquecê-lo. Negociação totalmente automatizada 245 Nenhuma habilidade de negociação anterior necessária Melhore sua atividade de negociação ou portfólio de investimentos com uma tendência de som seguindo a abordagem, assim como nossos clientes já fizeram. Screenshots Quem eram os Comerciantes de Tartaruga A lenda Turtle Trader começou com uma aposta entre o comerciante multi-milionário americano de commodities, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grande Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de timing e um dom para a leitura tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos mais famosos experimentos na história do comércio. A média de 80 por ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um comerciante bem sucedido. Em meados de 1983, Richard Dennis colocar um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava procurando candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietária e que a experiência era desnecessária. Em tudo ele assumiu em torno de 21 homens e duas mulheres de origens diversas. O grupo de comerciantes foi empurrado para um grande quarto esparsamente decorado no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou-lhes os rudimentos de negociação de futuros. Quase cada um deles se tornou um comerciante rentável, e fez uma pequena fortuna nos próximos anos. A estratégia de entrada The Turtles aprendeu duas variantes ou sistemas de breakout. O System One (S1) usou uma fuga de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de capturar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal foi rentável. Mas essa regra de filtro tinha um problema embutido. E se as Tartarugas ignoraram a entrada breakout e que saltou breakout foi o início de uma enorme e rentável tendência que rugiu para cima ou para baixo Não é bom estar à margem com um mercado decolando Se as tartarugas pulou um System One 20-breakout dia e O mercado manteve a tendência, eles poderiam e iria voltar no sistema dois (S2) 55-breakout dia. Esta falha de segurança sistema dois breakout foi como as tartarugas mantidos de falta grandes tendências que foram filtradas. A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte: Comprar uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte: Dia breakouts se último S1 sinal foi uma perda Curta uma 20-dia breakouts se último sinal S1 foi uma perda As tartarugas calculou o stop-loss para todos os comércios usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. A parada-perda inicial foi sempre ATR (30) 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as tartarugas iriam acumular lucros de volta para ganhar negócios para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecido como pyramiding. Eles poderiam pirâmide um máximo de 4 comércios separados uns dos outros por unidade de 12 volatilidade. A estratégia de saída As Tartarugas aprenderam a sair de seus comércios usando breakouts na direção oposta, o que lhes permitiu montar tendências muito longas. A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte: Saia de posições longas quando o preço toca um ponto baixo de 20 dias Fechar posições curtas quando o preço toca uma alta de 20 dias A estratégia de saída usando o Sistema Um é a seguinte: Feche posições longas se o preço Toques de 10 dias de baixa Fechar posições curtas ifwhen o preço toca uma alta de 10 dias Money Management A alocação de risco inicial para todos os comércios foi de 2. No entanto, pirâmide agressiva de mais e mais unidades tinha um lado negativo: se nenhuma grande tendência materializada, então aqueles Pequenas perdas de falsos break-outs iria comer fora ainda mais rápido no Turtles limitado capital. Como Eckhardt ensinou as Tartarugas a lidar com as vias perdedoras e proteger o capital Eles reduziram dramaticamente o tamanho das suas unidades. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades de redução aumentou a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro novamente. As regras eram simples. Para cada 10 por cento na retirada em sua conta, as tartarugas cortaram seu risco da unidade negociando por 20 por cento. Isso, naturalmente, se aplica para maiores números: o risco unitário seria reduzido em 80 com um drawdown 40 O que o comércio O que você comércio é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária você terá que fazer. Aqui está a captura: você não pode negociar tudo, mas você não pode negociar apenas um mercado ou. Você precisa estar em posição de estar seguindo mercados suficientes que quando um mercado se move você pode montá-lo, como a diversificação é o único almoço gratuito que você começa. Permite que você espalhe seus alvos potenciais da oportunidade largamente através das moedas correntes, taxas de interesse, índices globais da bolsa, grões, carnes, metais e energias. Configurações e parâmetros de entrada Ao carregar o consultor perito em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Isso é o que cada parâmetro faz. Turtle Trading Settings As tartarugas originais negociaram dois períodos de breakout com um filtro de negociação muito especial: ignorariam um comércio se o último sinal fosse lucrativo. Este grupo de parâmetros permite que você defina seus próprios períodos breakout e stop, e para habilitar ou desabilitar o filtro à vontade. Adição às posições Uma vez que um comércio foi feito, as tartarugas originais empilhariam acima de três posições mais sobre a primeira, adicionando um comércio adicional cada vez que o mercado moveu em seu favor 50 do ATR. Este grupo de parâmetros permite-lhe desactivar ou personalizar este comportamento. Stop-loss Settings O stop-loss inicial para todos os comércios é, por padrão, duas vezes o Average True Range. Você pode definir seu próprio stop-loss usando este grupo de parâmetros. Gestão de Dinheiro Por cada 10 por cento em retirada em sua conta, as tartarugas cortaram seu risco de unidade de negociação em 20 por cento. Neste grupo de parâmetros, você pode desativar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro. Perguntas freqüentes Qual período de tempo devo negociar com este Metatrader4 Expert Advisor Este consultor especialista deve ser anexado aos gráficos diários. Eu carreguei o perito no gráfico e eu não vejo nada Procure um rosto sorridente no canto superior direito do gráfico. Se você pode vê-lo, isso significa que o EA está ativado e funcionando. O que acontece se eu alterar os períodos de breakout ou as configurações stoploss Nada em absoluto: sinta-se livre para experimentar em comprimento breakout ou o nível inicial stop-loss. Enquanto a estratégia de saída é mais rápida do que a estratégia de entrada, a essência do sistema não muda. Related ProductsMetaTrader 4 - Indicadores O clássico Turtle Trading Indicator - indicador para MetaTrader 4 Esta tendência seguinte sistema foi projetado por Dennis Gartman e Bill Eckhart. E depende de fugas de altos e baixos históricos para tomar e fechar comércios: é o oposto completo para o baixo quotbuy e vender abordagem highquot. Este sistema de seguimento da tendência foi ensinado a um grupo de indivíduos médios e normais, e quase todos transformaram-se em um comerciante rentável. A regra principal é quotTrade um breakout do N-dia e faz exame de lucros quando um M-dia elevado ou baixo é quebrado (N deve-me acima de M) quot. Exemplos: Compre uma fuga de 10 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir um mínimo de 5 dias. Ir curto uma fuga de 20 dias e fechar o comércio quando a ação de preço atinge uma alta de 10 dias. Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. O sistema original é: Vai longo em setas azuis Vai curto curto em setas vermelhas Sai de posições longas quando aparece um ponto azul Sai de posições curtas quando aparece um ponto vermelho Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: The Turtle Trading Channel. Para representar o mesmo período ou o sistema de negociação failsafe. A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se o seu último comércio foi interrompido e dá mais sinais de entrada ao longo da tendência. Portanto, é o complemento perfeito para o canal de negociação para uma abordagem completa Turtle Trading. Eu, no entanto, alterou um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada precoce e evitar variações de tendência aleatória em condições altamente voláteis. Para fazer isso, esse indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como uma ordem normal de stop-loss faria. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou. Apenas no caso, a versão estrita também está disponível. Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, habilitá-los ou desativá-los à vontade, dependendo da sua configuração de negociação. Isto é o que a sua configuração de negociação shoud parece usar o canal eo indicador clássico. Adicionalmente, este indicador também implementa alertas entryexit. TradePeriod: Período de canal de Donchian para sinais de negociação StopPeriod: Período de canal Donchian para sinais de saída StrictEntry: Aplicar parâmetros de entrada estritos como as Tartarugas fizeram StrictExit: Aplicar parâmetros de saída estritos como as Tartarugas fez StrictStop: Aplicar stop-loss estrito como o turtled fez Greedy: Não sair de um comércio, a menos que seja em lucro ou o SL é atingido EvaluateStoploss: Verifique se temos sido interrompidos e mostrar futuros sinais ATRPeriod: ATRPeriod para definir o stop-loss ATRStopNumber: N. Fator para calcular o stop-loss DisplayAlerts: Você conhecer. Por favor, consulte o The Turtle Trading Channel indicador para ler as regras de negociação completa e original Ele pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (failsafe) 2017-06-12: Atualizado o indicador adicionando várias opções estritas Para entradas, saídas, paradas e assim por diante. O sistema de comércio de tartaruga é rentável O desempenho do sistema de comércio de tartaruga sempre foi questionado. O seguinte é um backtest EURUSD (1995-2017) que negocia todos os sinais deste indicador - sem filtrar nenhum comércio -, negociando somente depois que a barra atual fechou, diminuindo a exposição de acordo com as réguas originais da tartaruga, adicionando às posições e arrastando o Stop-loss usando ATR2. E, finalmente, o mesmo sistema com um risco inicial de 5 para cada comércio (talvez muito, mas divertido de assistir)