Shadow trading forex

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Atenda aos nossos últimos lançamentos. Robotic Trading Solutions Trade by Numbers Aprenda a se trocar usando o nosso software Trading by Numbers. Leia mais. Troque por números Roboticamente Não há tempo para trocar-se Deixe o nosso robô Trocar por Números para você. Leia mais. O conteúdo, os gráficos e o código HTML estão protegidos pelas leis de direitos autorais dos EUA e internacionais. Eles não podem ser copiados, reimpressos, publicados, traduzidos, hospedados ou distribuídos de outra forma sem permissão explícita. Existe um nível substancial elevado e ilimitado de risco de perda de negociação de futuros de commodities, opções, opções de escrita e produtos de câmbio em moeda estrangeira, o que não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Antes de decidir trocar, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de todo ou mais de seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. Shadow System Juntado Jun 2007 Status: Membro 69 Posts Esta é a minha primeira postagem no Forex Factory. Eu me beneficiei muito de ler os fóruns aqui e, embora eu seja novo no comércio de Forex, gostaria de enviar uma estratégia que eu estou testando e que acredito ter um excelente potencial. A explicação detalhada está no PDF em anexo, mas Ill fornece uma visão geral do conceito e das regras de negociação básicas aqui: raramente é que o preço ABERTO também é ALTO ou BAIXO do dia com ação de preço apenas em uma direção. Na verdade, isso ocorre apenas 1 ou menos do tempo. Geralmente, há um quotshadowquot ou uma cauda do OPEN to HIGH ou LOW do dia, o que significa que quase sempre há ação em ambos os lados do preço OPEN. Este sistema aproveita esse fato e a sombra pequena que existe entre o preço ABERTO e ALTA ou BAIXA do dia. Este sistema tenta capitalizar isso captando uma quantidade fixa desse movimento todos os dias. Este é um sistema mecânico de baixo risco, de alta probabilidade, sem consideração por tendências, indicadores, cálculos de interesse, e assim por diante. As únicas coisas que importam neste sistema são a ação de preço diário e probabilidades. O sistema como eu o uso envolve dois pares com volatilidade relativamente alta e baixa correlação (GBPJPY e USDCHF), embora outros pares possam ser substituídos. 1. Digite no OPEN (USDCHF curto USDJPY curto) 2. Ajuste o ProfitTarget (PT) em 3040 pips 3. Ajuste Stop-and-Reverse (SAR) em -30-40 pips 4. Defina o StopLoss catastrófico SAR em -200 pips 5 Se o SAR for atingido, saia em CLOSE 6. Se nem PT nem SAR atingirem, saia em CLOSE O retorno esperado com este sistema é de aproximadamente 400 pips por mês. Atualmente, estou negociando na Oanda e meu retorno desde 612 é de 589 pips. Congratulo-me com seus comentários, críticas e melhorias Junte-se a Abr 2006 Status: Membro 3,951 Posts Quando você considera o dia de abertura e fechamento Se atingimos o SAR, nós estabelecemos os mesmos PTs para as negociações na nova direção Junte-se a janeiro de 2007 Status: Membro 26 Posts Sistema interessante. Obrigado pelo seu post Junte-se a Mar 2007 Status: Membro 216 Posts Então você está configurando o seu Cat para parar a entrada SAR. Se não reverte, você realmente terá a possibilidade de perder 230240 pips. Apenas quero ter certeza de que estou lendo o post ahd o PDF corretamente. Obrigado Juntado em junho de 2007 Status: Membro 69 Posts Quando você considera o dia de abertura e fechamento Se atingimos o SAR, estabeleçamos os mesmos PTs para os negócios na nova direção Todos os meus dados históricos e os estudos que fiz foram a partir do Aberto do dia forex em Sydney (cerca de 21: 00GMT), algumas horas antes da abertura de Tóquio. No entanto, desde que estou atualmente vivendo na Europa, esse não é o momento mais conveniente para eu negociar. À medida que eu encaminhar o sistema de teste, eu tenho negociado um pouco antes do London abrir. Na verdade, não tenho certeza de que o tempo de negociação seria o menor. Obviamente, os resultados variam em diferentes momentos, talvez dramaticamente. Francamente falando, as zonas horárias forex me confundem, então eu tenho que pensar mais nisso. Acho que a questão pode depender se existe ou não um padrão de preço intradiário discernível para o par específico. Fiquei curioso sobre isso, então eu representei as mudanças médias de preços intradiárias por hora (mudança horária de abertura) nos últimos seis meses para o GBPJPY e apresentou o gráfico em anexo. Percebi que o GBPJPY parece exibir balanços selvagens no meio da sessão de Londres, indo para o New York aberto. Não tenho certeza de que este seja um bom momento para abrir uma posição para este sistema. Quanto à segunda pergunta, não estabeleço um objetivo de lucro no stop-and-reverse. Eu apenas saio no fim. O objetivo da SAR é reduzir as perdas para o dia no entanto, no caso da GBPJPY com um forte impulso ascendente, pode resultar bastante rentável. Isso é exatamente o que aconteceu comigo nas últimas duas semanas. Alguém poderia explicar o que é o SAR. Parar e reverter Eu também estou confuso em como o longo ou o curto é determaned qual é a maior probabilidade de ler o documento várias vezes, mas estou confuso com essas duas coisas. Obrigado por publicar o sistema O SAR significa Stop-And-Reverse . Se o comércio vai contra mim, então eu estou parado e automaticamente tomar uma posição na direção oposta. Então, se eu for curto GBPJPY e o comércio vai 40 pips contra mim, então a posição pára e uma nova posição longa é inserida nesse ponto. A nova posição tem um grande stoploss (200 pips) e nenhum alvo de lucro. Saio dessa posição ao fechar e restauro minhas posições para o dia. Quanto à segunda questão, as probabilidades foram determinadas com bastante facilidade. Acabei de descartar todos os dados de preços históricos nos últimos oito anos em uma grande planilha. Então, calculei a amplitude média (12 o intervalo alto-baixo) para todos os dias. Comparo isso com o alcance médio aberto, o alcance médio aberto e baixo e a faixa média aberta. Aqui estão os números: Amplitude: 94 pips Objetivo de lucro (intervalo de OH médio: 90 pips Média de intervalo de OL: 97 pips Média de intervalo de OC: 89 pips Amplitude: 73 pips PT: 30 pips OH: 74 pips OL: 71 pips OC: 72 pips Esses números, obviamente, mudam devido a intervalos de tempo diferentes, mas é assim que eles parecem em geral. Eu acho que a explicação mais simplista para esses números é que os preços se movimentam muito, desde o aberto até o alto e o baixo e o fechado, mas geralmente permanecem dentro Esse intervalo. Eu consideraria a amplitude como uma medida básica da volatilidade inerente. Depois disso, eu simplesmente calculava a porcentagem do tempo em que o intervalo superior (OH) ou o intervalo inferior (OL) era igual ou superior ao meu objetivo de lucro . Aqui estão os números: estas percentagens decorrem obviamente do fato de que o intervalo médio inferior (OL) é maior do que o intervalo superior médio (OH) no GBPJPY e vice-versa para USDCHF. Esta é uma observação interessante, dada a tendência ascendente global Especialmente da GBPJPY. Em média, o GBPJPY tem mais você Dias do que dias baixos, e tende a abrir um pouco mais baixo, mas fechar um pouco acima do quotday anterior. Por isso, a tendência ascendente global. No entanto, tenho uma chance um pouco melhor neste par específico, que o menor do dia estará longe o suficiente para atingir meu objetivo de lucro do que o contrário. É por isso que estou assumindo uma posição contrária. Eu apenas estou negociando no lado (OH-Long, OL-Short) com a melhor chance de atingir o objetivo de lucro em qualquer dia, sem levar em conta a tendência geral. Espero que ajude a esclarecer o que eu estou pensando. O SAR significa Stop-And-Reverse. Se o comércio vai contra mim, então eu estou parado e automaticamente tomar uma posição na direção oposta. Então, se eu for curto GBPJPY e o comércio vai 40 pips contra mim, então a posição pára e uma nova posição longa é inserida nesse ponto. A nova posição tem um grande stoploss (200 pips) e nenhum alvo de lucro. Saio dessa posição ao fechar e restauro minhas posições para o dia. Quanto à segunda questão, as probabilidades foram determinadas com bastante facilidade. Acabei de descartar todos os dados de preços históricos nos últimos oito anos em uma grande planilha. Então, calculei a amplitude média (12 o intervalo alto-baixo) para todos os dias. Comparo isso com o alcance médio aberto, o alcance médio aberto e baixo e a faixa média aberta. Aqui estão os números: Amplitude: 94 pips Objetivo de lucro (intervalo de OH médio: 90 pips Média de intervalo de OL: 97 pips Média de intervalo de OC: 89 pips Amplitude: 73 pips PT: 30 pips OH: 74 pips OL: 71 pips OC: 72 pips Esses números, obviamente, mudam devido a intervalos de tempo diferentes, mas é assim que eles parecem em geral. Eu acho que a explicação mais simplista para esses números é que os preços se movimentam muito, desde o aberto até o alto e o baixo e o fechado, mas geralmente permanecem dentro Esse intervalo. Eu consideraria a amplitude como uma medida básica da volatilidade inerente. Depois disso, eu simplesmente calculava a porcentagem do tempo em que o intervalo superior (OH) ou o intervalo inferior (OL) era igual ou superior ao meu objetivo de lucro . Aqui estão os números: estas percentagens decorrem obviamente do fato de que o intervalo médio inferior (OL) é maior do que o intervalo superior médio (OH) no GBPJPY e vice-versa para USDCHF. Esta é uma observação interessante, dada a tendência ascendente global Especialmente da GBPJPY. Em média, o GBPJPY tem mais você Dias do que dias baixos, e tende a abrir um pouco mais baixo, mas fechar um pouco acima do quotday anterior. Por isso, a tendência ascendente global. No entanto, tenho uma chance um pouco melhor neste par específico, que o menor do dia estará longe o suficiente para atingir meu objetivo de lucro do que o contrário. É por isso que estou assumindo uma posição contrária. Eu apenas estou negociando no lado (OH-Long, OL-Short) com a melhor chance de atingir o objetivo de lucro em qualquer dia, sem levar em conta a tendência geral. Espero que ajude a esclarecer o que estou pensando. É aberto do dia às 00.00GMT Eu vi 00:00 GMT freqüentemente usado nas postagens aqui, mas não sei por quê. 00:00 GMT é atualmente 10:00 hora de Sydney e 09:00 hora de Tóquio. Como mencionei anteriormente, sou bastante novo no comércio forex e as zonas horárias forex me confundem. Você pode encontrar tempos de forex no Google e apresentar uma meia dúzia de respostas diferentes em vários sites - desde horários quotlocais de 8 a 17 horas até o dia do forex começando em Wellington, Nova Zelândia (atualmente GMT12). As horas de referência semanais de segunda-feira 05:00 Sydney (atualmente domingo 19:00 GMT) até sexta-feira 17:00 New York (atualmente 21:00 GMT) também são freqüentemente usadas. A melhor ferramenta para classificar tudo isso que já vi até agora é o aplicativo FX Market Hours da Oanda. Aqui está o link: Oanda parece considerar o quotopenquot do dia de negociação forex em Sydney para ser 07:00 hora local de Sydney, que é 21:00 GMT. Cada sessão de negociação sobreposta (Sydney, Tóquio, Londres, Nova York) tem 9 horas de duração. Todos os meus dados históricos, gráficos e testes de estratégia provêm da Tradestation, que é a plataforma que uso para negociação de ações. Ele também define o fechamento do dia forex às 21:00 GMT. Isto é o que eu uso. P. s. Acabei de notar que na página inicial do Forex Factory (canto superior esquerdo) é uma pequena caixa que mostra horários de início da sessão forex em relação à sua hora local. Estes concordam com os horários em que o aplicativo da Oandas se baseia. Ainda não sei por que tantas pessoas fazem referência às suas estratégias a partir das 00:00 GMT. Junte-se a junho de 2007 Status: Membro 69 Posts Como prometido, passei por uma análise detalhada dos dados intraday históricos para o sistema que propus aqui. Os resultados são menos do que estelares, então eu explico em detalhes. Há várias coisas que percebi através deste processo: 1. Apenas uma dica amigável. Se você tem um programa de gráficos como o meu (Tradestation), você pode querer verificar como os dados para os gráficos diários são fornecidos. Por exemplo, a Tradestation constrói os gráficos diários dos dados de liquidação fornecidos a eles de fora, mas os gráficos intradiários são construídos a partir de seus próprios dados. Isso significa que você achará que os preços variam de gráficos diários para gráficos intradiários. A solução é fazer com que seu gráfico quotdailyquot seja um gráfico de 1440 minutos, o que força o gráfico a construir a partir de dados intradiários. Demorou um tempo para descobrir esse e foi bastante frustrante no começo. De qualquer forma, agora todos os meus preços concordam em diferentes prazos. 2. Eu tenho testado demonstração neste sistema em Oanda, com resultados muito agradáveis. Tão bom, de fato, que me fez pensar. Estou muito céptico com a sorte dos iniciantes. Então, eu fui e percorrei as configurações intradiárias. Agora eu tenho uma expectativa mais realista. Se você verificar o PDF, fiz uma espécie de estimativa quotsyntheticquot para o que eu poderia esperar deste sistema, criando vários cenários (melhor caso, pior caso) e estimando uma média. Esta abordagem está correta para ballparking, mas não é muito confiável. O que encontrei nos estudos detalhados em intradía é que a expectativa real é mais próxima de 150 pips por mês, em vez de 400 pips por mês. Existem alguns dos principais motivos para isso, que dão uma visão sobre como o sistema faz e não funciona. O primeiro motivo é que, embora exista um quotedgequot ao sistema em termos de probabilidades, é muito pequeno. O PT será atingido antes da parada 53 do tempo. Isso está bem, mas o PT e a parada são do mesmo tamanho, então mesmo com a vantagem, os lucros não são muito grandes. Algo com a melodia de 500 pips por ano para cada par. Não é tão impressionante. O segundo motivo tem a ver com o componente Stop-and-Reverse. Este foi o maior abridor de olho para mim. Eu esperava que esse elemento do sistema reduziria minhas perdas em geral e aumentaria o lucro líquido. Na verdade, não funciona dessa maneira. Para o par USDCHF, o SAR é uma proposta perdedora. Isso reduz os ganhos em 40. Mas para o par GBPJPY, o SAR é o grande vencedor, fazendo 2x os pips como entrada básica. Isso me mostra que a única razão real por que este sistema é um vencedor geral é porque o componente SAR ganha a grande tendência geral de GBPJPY, e é provável que isso continue por mais um ano. Então, no final, o que eu obtive foi interessante Maneira de negociar ao longo da tendência GBPJPY. Não era o que eu esperava. No entanto, eu ainda estava muito intrigado com o fato de que existe uma expectativa positiva em tomar pequenos ganhos diários de forma metódica. Assim. Eu vou deixar essa idéia descansar por enquanto, em favor de outra coisa, muito mais simples e com melhores resultados. Posso publicar a nova idéia sob o título do tópico, The Stupid System. quot. É ultra simples e faz 200-300 pips por mês. Se alguém quiser continuar explorando com a idéia postada aqui, continuarei checando e contribuindo comigo.