Sqn sistema de negociação

Em 2008 e 2009, descobri que a maneira como eu estava definindo tipos de mercado não estava trabalhando para mim tão bem. Eu baseei minha definição na idéia de que se você colocar um gráfico trimestral no mercado, um O mercado de touro e de urso deve ser óbvio e que se você não pudesse dizer, o mercado era lateral O problema era que esta definição não me forneceu o que eu quis uma maneira de determinar o tipo de mercado em uma base semanal e mecânica Conseqüentemente, eu tive Para revisar a minha definição Orientar-me neste esforço foram três observações importantes.1 O período do tipo de mercado faz uma enorme diferença na sua conclusão Um método baseado em um período de 13 semanas pode mostrar o mercado como otimista enquanto um método baseado na 200 dias de média móvel pode mostrar o mercado como bearish.2 Tipo de mercado é individualizado com base em como você comércio comerciantes dia e os comerciantes swing terá uma visão totalmente diferente do tipo de mercado do que os comerciantes de longo prazo ou investors.3 suposições menores em como Você calcula o tipo do mercado pode fazer uma diferença enorme nas conclusões que você faz. Com essas idéias na mente, eu criei uma maneira nova de definir tipos do mercado usando os mesmos dois componentes que eu usei na direção e na volatilidade passadas Deixe s olhar Estes componentes, começando com direction. Direction ou tendência pode ser medido em uma série de maneiras, e inúmeros indicadores ajudar os comerciantes fazer isso eu descobri uma maneira que me permite usar o meu SQN para ajudar a medir a qualidade dos movimentos do mercado Um sistema de negociação s SQN pontuação Diz-lhe o quão fácil será usar estratégias de dimensionamento de posição para atingir seus objetivos Para calculá-lo, você precisa ter uma amostra de R-resultados múltiplos para um determinado sistema de negociação. Aplicando a metodologia para medir o mercado, no entanto, não é intuitivo Você não pode usar múltiplos R ou calcular a expectativa do mercado. Em vez disso, eu acho que a mudança de porcentagem diária para o SP 500 de perto para fechar, que então se torna a entrada para o cálculo SQN que considera a directio N do movimento, o grau do movimento e a lisura da eficiência do movimento Eu presto atenção às contagens de mercado SQN para períodos de 25, de 50, de 100, e de 200 dias, mas eu uso a contagem de 100 dias para definir o mercado Tipo. Here são os intervalos para o mercado SQN pontuação que eu vim acima com a direção do mercado. Para chegar a esses intervalos, eu olhei para os gráficos de índice e eu também distribuições de freqüência calculada para quatro SQNs, para a mudança percentual médio para dias Dentro de cada categoria e para a variação percentual média para o dia seguinte. Para cada grupo de período de mercado SQN, a mudança de percentagem média ficou menor ou mais negativo como fomos de forte touro para urso forte Claramente, fizemos um trabalho bastante bom de distinguir As categorias A mudança percentual para os dias após cada dia de direção do mercado também parecia bom Exceto para o SQN de 50 dias, a mudança percentual médio após o dia diminuiu progressivamente ou foi negativo como passamos de fortemente bullish para bearish. I também encontrou outra interessante P Henomenon quando o mercado tornou-se fortemente bearish, nós tivemos as mudanças as maiores por cento o dia em seguida De fato, à exceção do market SQN de 25 dias, o dia-após a maior mudança diária diária média pareceu ocorrer quando o tipo de mercado era fortemente Sobre 0 5. Agora, vamos olhar para a volatilidade. Medimos a volatilidade pelo ATR contra os dados de hoje de volta para meados dos anos 1960. Para calcular isso, eu pego o ATR de 20 dias e dividi-lo pelo preço de fechamento do índice cada Dia Isto mantém a comparação para a medida de volatilidade relativa, se o índice está em 600 ou 1400.Em seguida, eu usei dados de volta cerca de 50 anos e descobriu que a média ATR doesn t mudar muito de década para década A média geral ATR É 1 3, com um desvio padrão de 0 72. Depois de olhar para os dados, eu decidi classificar os tipos de mercado em quatro categorias de volatilidade com base nas estatísticas para o ATR. Normal A média ATR mais ou menos 0 5 desvios padrão. Quiet Qualquer coisa menos de 0 5 standar D menos que a média. Volátil entre 0 5 desvios padrão e 3 desvios padrão acima da média. Very Volatile Qualquer coisa mais de três desvios padrão acima da média. Aqui estão as faixas para cada uma dessas categorias. Mercados muito voláteis são raros, ocorrem Apenas cerca de 1 dos mercados voláteis tempo ocorrem cerca de 25 do tempo mercados normais ocorrem quase 40 do tempo e mercados silenciosos ocorrem cerca de 35 do tempo Estas categorias volatilidade parecem funcionar bem. O objetivo principal do meu sistema de tipo de mercado é dizer Me o que o mercado está fazendo agora e para me ajudar a determinar quais sistemas de negociação para usar Sistemas de negociação desenvolvidos para um determinado tipo de mercado executar melhor em comparação com os sistemas de negociação que tentam trabalhar em vários ou muitos tipos de mercado. Remember que este tipo de mercado sistema de classificação é O conjunto de todas as minhas crenças sobre os mercados, e ele funciona bem para mim agora Você pode ou não pode encontrá-lo útil Se você não encontrá-lo útil, olhar para suas próprias crenças sobre o Mercado e vir acima com a sua maneira de definir tipos de mercado Um dia comerciante s sistema de mercado do tipo será diferente de um comerciante swing ou uma tendência seguidor s. Que maneira de olhar para o mercado irá ajudá-lo a escolher quais os sistemas de negociação de usar. É a resposta que recebi de entrar em contato com o Dr. Tharp. Muito obrigado pela sua pergunta de quinta-feira passada e pela sua paciência com a nossa resposta Posso responder para o Dr. Tharp que está ocupado trabalhando em um livro e também se preparando para sair para uma próxima viagem. O screenshot me ajudou a entender a origem de sua pergunta, obrigado por incluí-la. Primeiro, não sei se o software EA Analyzer calcula o escore SQN precisamente de acordo com a definição do Dr. Tharp. Independentemente disso, um backtest ou amostra com um número muito grande Das negociações pode gerar uma pontuação SQN muito alta Para essas condições, o Dr. Tharp recomenda fazer um ajuste para o cálculo de modo que a pontuação melhor reflete a qualidade do sistema, em vez de ter o elevado número de negócios dis Para o Dr. Tharp, o uso preliminar da contagem de SQN é determinar como facilmente um sistema negociando particular permitirá que um comerciante use a posição que dimensiona estratégias para alcangar seus objetivos. Há ocasiões em que o cálculo cru de SQN tem algum valor mesmo com Uma figura muito alta Dr. Tharp escreveu sobre esses tópicos em seu guia definitivo para posicionar estratégias de dimensionamento livro que explica completamente a estatística de desempenho SQN, bem como a sua aplicação. Por favor, sinta-se livre para e-mail de volta se você tiver perguntas adicionais e novamente, muito obrigado Muito.800-385-4486 ou 919-466-0043.geektrader 17 maio 2017.There não é nenhum limite a 7 para o SQN, ele pode ter qualquer figura e pode ser distorcido por a muitos negócios. Conseqüentemente lá é o SQN Pontuação Em qualquer Caso, SQN é calculado corretamente e sim, pode mostrar valores de 40 ou 100 ou mesmo 1000.fiverr 17 de maio de 2017.Não há limite para 7 para o SQN, ele pode ter qualquer figura e pode ser distorcida por muitos negócios Há o SQN Pontuação Em qualquer caso, SQN É calculado corretamente e sim, ele pode mostrar valores de 40 ou 100 ou mesmo 1000.Thanks para sua resposta Geektrader Talvez o manual precisa ser atualizado como atualmente ele states. Standard interpretação de SQN is. Score 1 6 1 9 Abaixo da média, mas Trade-able. Score 2 0 2 4 Média. Score 2 5 2 9 Good. Score 3 0 5 0 Excelente. Score 5 1 6 9 Superb. Score 7 0 - Mantenha-se acima, e você pode ter o Santo Graal. SQN Pontuação Qualidade do Sistema Score. To ser honesto, eu sei que eu tenho um bom sistema comercial e gostaria de compará-lo contra os outros, ou seja, melhoria contínua Uma vez que o escore SQN não é padronizado, eu acho que eu tenho que voltar para Sharpe e Calmar Ratios. Van Tharp s SQN número de qualidade do sistema. Van Tharp s SQN número de qualidade do sistema. SQN Squareroot N Média do N lucro perda Std dev do lucro N Loss. Thanks para a sua contribuição para ajudar a todos otimizar seus sistemas para SQN eu sou grande Fã do trabalho de Tharp s também. No entanto, acredito que a fórmula que você postou acima é incorreta, Ou pelo menos falha em uma maneira grande. Do que eu entendo, a base de Tharp é o risco de cada comércio, que ele chama R Ele usa o R-múltiplo de negociações para calcular o SQN No entanto, a fórmula que você postou não usa R em Tudo Desde que você está indo pelo que alguém postou, eu quero pedir-lhe para verificar isso por favor considere o seguinte método de como eu calcular o SQN para os meus comércios É a minha interpretação de Tharp s palavras, mas eu posso estar errado também Por exemplo, se você arriscar 2 de sua conta em cada comércio, e você tem uma conta 10k, R seria 200.2 Calcule o múltiplo R de cada comércio Por exemplo, , Se R é 200 e um determinado comércio teve um lucro líquido de 400, então o comércio s R-múltiplo foi 2 Se perdeu 200, então o R múltiplo para esse comércio é -1.3 Calcular E, a expectativa do sistema I Interprete isso como o múltiplo R médio de todos os negócios Se o seu sistema tiver uma expectativa positiva, isso deve ser maior do que zero.4 Calc A relação de E para o desvio padrão do conjunto de dados R múltiplos na etapa 2.Regarding o SQN maxprofit você compartilhou anos atrás eu usei um sistema de pontuação semelhante, mas também ponderada com base na freqüência de comércio, bem como longo vs curto I Estou tendo dificuldade em encontrar o código do meu velho otimizador tipo, então pensei que eu iria perguntar se você iria codificar isso, uma vez que eu sou tão enferrujado com NT. The idéia é expandir em seu SQN maxprofit, add.1 Maior pontuação para mais comércios por dia eu Valor isso porque eu acredito que se um sistema tem uma borda verdadeira, então maior freqüência pode demonstrar essa borda, batendo fora escorregamento e comissões, e ajustar a curva de luta.2 Pontuação de peso com base no desempenho Long vs Short Por exemplo, se Long s conta para 80 De lucro, então isso iria marcar mal Optimal seria 50 50.Obrigado gentilmente, se você pudesse fazer isso por mim. Devido a restrições de tempo, por favor, não me PM se a sua pergunta pode ser resolvido ou respondido no forum. Need ajuda 1 Pare de mudar coisas Não há novos indicadores, gráficos ou Métodos Ser consistente com o que está na frente de você primeiro 2 Iniciar um diário e postar a ele diariamente com os comércios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos 3 Estabeleça metas para si mesmo para chegar diariamente Faça-lhes sobre como você comércio, não quanto dinheiro Você faz 4 Aceitar a responsabilidade por suas ações Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho de distância 5 Onde começar como um comerciante Assista a este webinar e leia este tópico para centenas de perguntas e respostas 6 Ajuda usando o fórum Veja este vídeo para aprender dicas gerais sobre como usar O site. Se você quiser apoiar a nossa comunidade, se tornar um membro Elite. Regarding o SQN maxprofit você compartilhou Anos atrás, eu usei um sistema de pontuação semelhante, mas também ponderada com base na freqüência de comércio, bem como longo vs curto eu estou tendo dificuldade em encontrar Meu velho código do Optimizer Type, então pensei que eu iria perguntar se você iria codificar isso, já que eu sou tão enferrujado com NT. A idéia é expandir em seu SQN maxprofit, adicionando.1 Maior pontuação para mais comércios por dia Eu valorizo ​​isso porque eu Acredite se um sistema tem uma borda verdadeira, então a maior freqüência pode demonstrar que a borda batendo para fora o deslizamento e as comissões, e a curva da luta fitting.2 Pontuação do peso baseada no desempenho longo contra o curto Por exemplo, se a conta de s longo para 80 do lucro, então Isso seria uma pontuação ruim Optimal seria 50 50. Obrigado gentilmente, se você pudesse fazer isso para mim. Mike, eu concordo com o seu esforço para sanidade verificar o sistema e garantir que não é longo ou curto tendenciosa, mas como você conta Para o conjunto de dados bias. If você estava a tomar um conjunto de dados para CL a partir dos máximos de 2008 até hoje, com um sistema de negociação tendência, obviamente, você vai gerar mais lucro no lado curto, simplesmente porque todo o mercado se deslocou um curto grande Lidar macro de então até agora. Suponho que eu prefiro usar os índices longos curtos como um controle de sanidade ou pós critérios de rastreio de análise, em vez de um critério de avaliação, dependendo da abordagem do sistema. Eu faço a mesma coisa para distribuições de lucro Raramente se nunca É um sistema Capaz de bater marcas elevadas em cada critério drawdown expectativa comércio amostra tamanho, etc e eu acho que alguns sistemas, eu rejei em grande parte simplesmente porque ele ganhou muito alto de um lucro em um par de meses durante a amostra Obviamente, nós d todos amam um consistente Distribuição de lucros onde cada mês é semelhante Mas, na realidade, os mercados não nos alimentam dessa maneira, e é difícil de massajar um sistema para variar dependendo das condições do mercado às vezes. Então agora eu olho para as distribuições e enquanto O lucro não está em um ou dois meses E há pouco ou nenhum mês negativo, então está tudo bem eu chamo de sistemas de pesca centric, que esperar pacientemente por esses poucos períodos de tempo que realmente matá-lo, em seguida, durante os outros períodos de tempo eles ou Manter plano ou perder uma quantidade muito pequena. Obviamente que s pedindo muito para um comerciante para sentar e pescar por meses esperando nos meses whopper, mas é exatamente o que um monte de comerciantes Fundamental fazer Há um monte de comerciantes fundamentais que fará Seu ano inteiro com base em um par de bons meses Que realmente capitaliza sobre o conceito de grandes vencedores e perdedores minúsculos. Um homem burro nunca aprende Um homem inteligente aprende com seu próprio fracasso e sucesso Mas um homem sábio aprende com o fracasso eo sucesso dos outros. Mike, concordo com o seu esforço para sanidade verificar o sistema e garantir que ele não é longo ou curto tendenciosa, mas como você conta para o dataset bias. Yes absolutamente eu basicamente escrever dois tipos de estratégias, pequeno período de tempo e grande tempo Frame Para o sistema de frame de tempo pequeno eu acredito que a divisão 50 50 é realista porque a quantidade de tempo no mercado é mínima por comércio, não é influenciada pesadamente por tendências maiores. Eu desejo que eu poderia encontrar meu código velho, eu gastei um enorme Quantidade de tempo que desenvolve esse tipo do optimizer apenas a maneira que eu o quis É em um arquivo backup em algum lugar. Eu não posso recordar todas as palavras-chaves da reserva com NT, assim que eu estou tendo o problema que recorda como eu tive o jogo setup. If de mil se houver 100 transações total, 50 longos, 50 curtos, mas os 50 Longs conta para 80 do lucro, eu quero isso para marcar mal Minha estratégia não é bem escrito se ele leva 50 negócios curtos que apenas conta para 20 do lucro em comparação com longos trades. I tinha um monte de código no meu otimizador de configuração para Evitar o encaixe de curva Eu também prefiro otimizar contra conjuntos de dados enormes, multi-ano de dados de carrapato, com milhares de negócios por ano vou continuar a cavar para ele. Devido a restrições de tempo, por favor não me PM se a sua pergunta pode ser resolvido ou Respondido no forum. Need ajuda 1 Pare de mudar as coisas Sem novos indicadores, gráficos ou métodos Seja consistente com o que está na frente de você primeiro 2 Iniciar um diário e postar a ele diariamente com os comércios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos 3 Estabeleça metas para você alcançar diariamente Faça-as sobre como você troca, não quanto dinheiro você ganha 4 Aceite a responsabilidade por suas ações Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho 5 Onde começar como um profissional Assista a este webinar e leia este tópico para centenas De questi Ons e respostas 6 Ajuda usando o fórum Assista a este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site. Se você quiser apoiar a nossa comunidade, torne-se um membro Elite. Regardando o SQN maxprofit você compartilhou Anos atrás eu usei um sistema de pontuação semelhante, Também ponderada com base na freqüência de comércio, bem como longo vs curto Estou tendo dificuldade em encontrar o meu velho Código do Optimizer, por isso pensei que iria perguntar se você iria código isso, uma vez que eu sou tão enferrujado com NT. The idéia é expandir em seu SQN Maxprofit, add.1 Maior pontuação para mais negociações por dia Eu valorizo ​​isso porque eu acredito que se um sistema tem uma verdadeira vantagem, então maior freqüência pode demonstrar essa borda, batendo derrapagem e comissões, e combater o ajuste da curva.2 Peso pontuação com base em Longo vs curto desempenho Por exemplo, se Long s conta para 80 de lucro, então isso seria pontuação mal Optimal seria 50 50. Obrigado gentilmente, se você poderia fazer isso para mim. Eu vou ter um olhar detalhado esta noite 2 não deve Ser difícil, com 1 eu terei que descobrir ho W para obter um bom dia count. The seguinte usuário diz Obrigado a Luger para este post. Upcoming Webinars e Eventos 4 30PM ET, a menos que notado. Registro de Attend. Register Attend. Psychology e Money Management. August 15, 2017 11 57 AM. Psicologia e Dinheiro Management. Janeiro 22, 2017 11 55 AM. Psychology e Money Management. July 8th, 2017 10 37 AM. July 21st, 2018 08 09 AM. Psychology e Money Management. Novembro 12th, 2009 08 47 AM. All times São GMT -4 A hora actual é 08:30 AM. Página gerada 2017-03-15 em 0 17 segundos com 20 consultas em phoenix através do seu IP 78 109 24 111.